Ryzyko zmian stóp procentowych

Maj 6, 2015

    ryzyko zmian stóp procentowych

 

    Ryzyko zmian stóp procentowych.  Stanowisko KNF wobec banków.

 

 

 

 

Kredyty hipoteczne są w większości zobowiązaniami długoterminowymi opartymi o zmienną stopę procentową, na którą składa się stała marża banku oraz zmienna stawka odniesienia, a z tym wiąże się ryzyko zmian stóp procentowych. Najczęściej dla kredytów w PLN jest to  WIBOR 3-miesięczny , rzadziej WIBOR 6-miesięczny  (analogicznie dla kredytów walutowych będzie to  EURIBOR  lub LIBOR).

 

 

Zmienność  stawki WIBOR 3M  na przestrzeni ostatnich lat pokazuje poniższy wykres: 

ryzyko zmian stóp procentowych

Do tej pory banki prezentowały kredytobiorcy ryzyko związane ze wzrostem oprocentowania i raty zgodnie z Rekomendacją S :

 

Rekomenduje się, aby bank przedstawiając klientowi ofertę kredytu lub innego produktu, oprocentowanego zmienną stopą procentową informował klienta o kosztach obsługi ekspozycji kredytowej w wypadku niekorzystnej dla klienta zmiany poziomu stopy procentowej, od której zależy oprocentowanie ekspozycji kredytowej. Informacje takie powinny być przekazane na przykład w postaci symulacji wysokości rat ekspozycji kredytowej. Informacje przekazywane klientowi powinny w szczególności zawierać koszty obsługi ekspozycji kredytowej przy:

 

a) aktualnym poziomie stopy procentowej, od której zależy jej oprocentowanie,

 

b) wzroście stopy procentowej, od której zależy jej oprocentowanie o 400 p.b.,

 

c) wzroście stopy procentowej, od której zależy jej oprocentowanie w skali odpowiadającej różnicy między maksymalnym i minimalnym poziomem stopy procentowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 

Z uwagi na historycznie niskie stopy procentowe dotychczasowy sposób prezentacji ryzyka zmiennego oprocentowania wydaje się być niewystarczający, czego potwierdzeniem jest opublikowane  przez KNF stanowisko w sprawie zapewnienia staranności w procesie informowania odbiorców usług finansowych (kredytobiorców) na czym polega ryzyko zmiennej stopy procentowej.

 

Pismo KNF z dnia 12.02.2015r.

 

W odniesieniu do kredytów długoterminowych banki powinny prezentować klientom informacje o koszcie obsługi kredytu (racie) przy założeniu wzrostu poziomu stopy procentowej od której zależy oprocentowanie kredytu odpowiednio do poziomu 3%, 5%, 10%, 15%.

 

Aktualne poziomy stawek WIBOR / LIBOR / EURIBOR

 

SYMULACJE MODELOWE pokazujące ryzyko zmiennej stopy procentowej

ryzyko zmian stóp procentowych

 

Zestawienie prezentujące raty kredytu i koszt odsetkowy

 

Copyright @ Bożena Myszczyszyn,

Doradca Finansowy i Kredytowy, sprawdzony-doradca.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.